周一(5月24日)東京匯市，因市場對全球股市下跌的擔憂情緒仍然揮之不去，令風險敏感型貨幣歐元承壓，提振市場對歐元看跌期權(quán)的需求，歐元/日元外匯期權(quán)隱含波動率走高。

交易商稱，許多投資者仍擔心歐元區(qū)債務(wù)問題可能再次惡化，引發(fā)全球金融市場恐慌。由于這可能拖累歐元走低，一些投資者仍打算買進歐元看跌/日圓看漲外匯期權(quán)合約。

北京時間09:30，東京匯市周一1個月期美元/日元期權(quán)隱含波動率為16.15%/16.85%，上周五為16.75%/17.35%；紐約匯市上周五為16.10%/16.80%；東京匯市周一1個月期歐元/美元期權(quán)隱含波動率為16.30%/16.70%，上周五為18.20%/18.60%；紐約匯市上周五為16.60%/17.0%；東京匯市周一1個月期歐元/日元期權(quán)隱含波動率為23.55%/24.35%，上周五為24.25%/25.05%；紐約匯市上周五為22.90%/23.70%。

東京匯市周一3個月期美元/日元期權(quán)隱含波動率為15.60%/16.20%，上周五為16.45%/17.05%。

上述隱含波動率為場外交易市場平價期權(quán)的隱含波動率。

在1個月期德爾塔值為0.25的期權(quán)組合中，針對美元看跌/日元看漲期權(quán)的隱含波動率差為3.30%/3.80%，上周五東京匯市為3.20%/3.70%。